【指标】DeepSeek北京炒家首板量化策略模型示例

【指标】DeepSeek北京炒家首板量化策略模型示例资源简介：

关于“北京炒家首板量化模型”的具体公式，目前同样没有公开的官方版本。根据北京炒家公开分享的交易风格(专注首板涨停、高胜率短线交易)，以下是一个**通达信首板策略量化模型示例**，结合量价、封板强度和市场情绪逻辑设计，供研究参考：

策略核心逻辑说明：

1. **首板定义**

– 严格筛选**20日内首次涨停**的个股(避免连续涨停后的高波动风险)

– 动态识别不同板块的涨停阈值(主板10%、科创板20%、ST股5%)

2. **量价验证**

– 成交量需为**5日均量的2倍以上**，且为5日最高量(确认资金关注度)

– 涨停封单金额需**大于500万元**，且占流通市值比例>3%(排除虚假封板)

3. **风险过滤**

– 排除ST股、次新股(上市<100天)和千亿市值以上大盘股(流动性溢价低)

### 注意事项：

1. **非确定性模型**

– 首板策略依赖市场情绪，需结合**板块热点**(如通达信`HYBLOCK`函数)动态调整

– 盘中封板可能反复打开，建议人工验证封板稳定性(如封板时间早于10:30)

2. **回测优化方向**

– 调整参数：成交量放大倍数、封单金额阈值、流通市值上限

– 增加止损规则：如跌破首板日最低价、或3日内无新高离场

3. **风险提示**

– 首板策略在**弱势市场**中失败率高，需配合大盘环境(如`INDEXC`判断)使用

– 避免盲目追涨，可结合龙虎榜数据(如机构买入席位)增强信号可靠性

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### 使用方法：

1. 在通达信中按`Ctrl+F`打开公式管理器，新建条件选股公式

2. 将代码粘贴到编辑区，测试通过后保存

3. 盘后通过`公式选股`筛选标的，或盘中用`预警系统`监控信号

建议先用模拟盘验证策略有效性，并根据实际交易数据持续优化参数。量化模型需动态迭代，不可机械套用。(注：此公式需通达信专业版支持部分函数)